Rewizja roczna 2023 na GPW

Wg komunikatu z 2 marca rewizja roczna 2023 na GPW przyniesie kilka zmian w składzie indeksów GPW. Przynależność spółki do danego indeksu nie jest w końcu dożywotnia, stąd konieczność dostosowania się i próby rzeczywistego odzwierciedlenia sytuacji.

Tematyka opisu rewizja roczna 2023 na GPW:
a) wielki powrót do WIG20?
b) na rynkach mniejszych spółek zmiany składu to norma

Rewizja roczna 2023 na GPW: podstawy

Po sesji z 2 marca 2023 r. GPW sporządziła tzw. ranking indeksów. Uwzględnia się w nim:
a) obroty akcjami
b) miesięczny wskaźnik obrotu (MWO)
za ostatnie 12 miesięcy.

Wartość akcji w wolnym obrocie została obliczona na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia 14 lutego 2023 r. W rankingu nie zostały uwzględnione spółki z ostatniego kwartyla kapitalizacji w wolnym obrocie.

Rewizja roczna 2023 na GPW: szczegóły zmian

1) W indeksach WIG20 oraz WIG20TR:
• nowa spółka: ALIOR;
• spółka opuszczająca indeks: CCC.

Udział spółki PKNORLEN w obu indeksach zostanie ograniczony do 15 proc.

2) W indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR:
• nowe spółki: BIOMEDLUB, BNPPPL, CCC;
• spółki opuszczające indeks: ALIOR, DATAWALK, MERCATOR.

3) W indeksach sWIG80 oraz sWIG80TR:
• nowe spółki: AILLERON, ASSECOBS, BIOMAXIMA, DATAWALK, GREENX, MEDICALG, MERCATOR, MOSTALZAB, SELENAFM, SPYROSOFT, WITTCHEN;
• spółki opuszczające indeks: ARCHICOM, ATMGRUPA, BIOMEDLUB, BNPPPL, CAVATINA, COALENERG, GETIN, IMCOMPANY, INSTALKRK, PHN, SERINUS.

4) W indeksach WIG30 oraz WIG30TR:
• nowe spółki: BUMECH, CIECH, EUROCASH, XTB;
• spółki opuszczające indeks: AMREST, HANDLOWY, LIVECHAT, TSGAMES.

Udział spółek PKNORLEN oraz PKOBP w obu indeksach zostanie ograniczony do 10 proc.

Podsumowanie: rewizja roczna 2023 na GPW

Każda rewizja niesie za sobą określone skutki dla:
a) emitentów ETF notowanych na GPW
b) zwykłych funduszy inwestujących,
które chcą wiernie naśladować skład danego indeksu. Akcje jednych spółek trzeba będzie sprzedać, a inne kupić. To będą musiały robić nawet fundusze z „jednej rodziny”.

Z punktu widzenia MB-IG to konieczność:
a) aktualizacji pozycji „Rynek” w tabelce z artykułu o dywidendach
b) ewentualnej aktualizacji listy spółek opisywanych w planach zakupowych wg przynależności do indeksu

• Przeczytaj: Kalendarz zmian na GPW w sezonie 2023

Jak oceniasz zmiany wskutek rewizji rocznej 2023 na GPW? Mnie np. ciekawi jak spisze się Alior powracający do WIG20 po dłuższej nieobecności.